Setenil de las Bodegas ligt in een dal dat uitgeslepen werd door de rivier Guadalporcún. De witgekalkte huizen van het dorp maken gebruik van grotten, die de achterkant of het dak vormen.
Boven dorp staan de resten van een verdedigingstoren en -muren. Na een lange belegering wisten in 1484 christelijke troepen de moslims uit het dorp te verdrijven.
